一、网格走动的界说

网格走动是一种量化走动策略，它的基原意趣是在一定的价钱区间内，通过设订价钱网格，将资金分红多少份，当价钱着落时安详买入，价钱高涨时安详卖出。形象地说，就像是在一个设定好的价钱区间内编织了一张交易的“网”，凭证价钱在这张 “网” 中的位置进行走动。

二、网格走动的要素

1. 价钱区间

这是进行网格走动的基础界限。需要投资者凭证对处所财富（如股票、ETF 等）的价钱波动界限进行预估来笃定。举例，关于一只价钱始终在 10 - 20 元波动的股票，不错将 10 - 20 元缔造为价钱区间。

2. 网格大小

网格大小是指相邻交易价钱之间的差价。若是网格过大，可能会错过好多走动契机；若是网格过小，走动过于频频，会增多走动资本。比如，关于上述10 - 20 元价钱区间的股票，若缔造网格大小为 1 元，那么在价钱从 10 元动手高涨，每高涨 1 元就会触发一次卖出操作。

3. 走动份额（或金额）

这是指在每个网格触发交易操作时走动的数目。不错按照固定的金额（如每次买入或卖出1000 元的财富）八成固定的份额（如每次买入或卖出 100 股）来设定。

三、网格走动的操作经由

1. 运转建仓

最初在价钱区间的中间位置八成凭证我方的判断取舍一个合适的价钱点进走时转建仓。举例，在价钱区间为10 - 20 元，网格大小为 1 元的股票网格走动中，若是取舍在 15 元进走时转建仓，买入一定份额的股票。

2. 价钱着落时操作

当价钱着落一个网格时，按照设定的走动份额（或金额）进行买入。比如价钱从15 元着落到 14 元，就买入相应份额的股票。

3. 价钱高涨时操作

当价钱高涨一个网格时，按照设定的走动份额（或金额）进行卖出。如价钱从14 元又高涨到 15 元，就卖出之前在 14 元买入的份额。

四、网格走动的优点

1. 自动走动，检朴元气心灵

一朝设定好网格走动的参数，走动系统就不错凭证价钱的波动自动扩充交易操作，不需要投资者工夫盯盘，关于莫得工夫实时情绪市集的投资者来说相称浮浅。

2. 适应震撼市集

在震撼市中，价钱在一定区间内来去波动，网格走动不错通过握住地低吸高抛得到收益。举例，在一个始终横盘的ETF 市集，通过网格走动不错利用价钱的小幅波动来盈利。

五、网格走动的流毒

1. 单边行情风险

若是市集出现单边高涨八成单边着落行情，网格走动可能会出现问题。在单边高涨行情中，可能很快就会卖光总共的份额，错事后续的大幅高涨利润；在单边着落行情中，可能会握住买入，导致资金被深度套牢。

2. 参数缔造难度大

合适的价钱区间、网格大小和走动份额等参数很难笃定。不同的处所财富有不同的价钱波动秉性，需要投资者对市集和处所财富有深刻的了解才能缔造出较为合理的参数。若是参数缔造不对理，网格走动的后果可能会大打扣头。

六、网格走动适用于哪些市集环境和投资品种

1. 适用的市集环境

震撼市集：震撼市集是网格走动最理念念的应用场景。在这种市集环境下，价钱在一个相对固定的区间内波动，莫得澄澈的高涨八成着落趋势。举例，某股票价钱在一段工夫内执续在30 - 50元之间来去波动，就像一个乒乓球在桌子的两头来去弹跳。 - 当价钱达到区间的下限，如30元，网格走动系统会按照预设的走动份额进行买入操作；当价钱回升到区间上限，如50元，系统会进行卖出操作。通过这种低吸高抛的边幅，投资者不错在震撼行情中反复得到差价收益。 - **波动频频且有规则的市集

关于一些价钱波动频频，况兼波动具有一定例律的市集，网格走动也能领路作用。比如，某些货币对在外汇市麇集，会因为宏不雅经济数据发布、央行货币策略调养等因素，出现较为频频且有节拍的波动。- 以欧元兑好意思元汇率为例，若是它在1.10 - 1.20之间波动，况兼这种波动在一定工夫内呈现出较为规则的周期性，投资者就不错利用网格走动策略，在汇率着落时买入，高涨时卖出，得到收益。

2. 适用的投资品种

ETF基金 - ETF基金是网格走动相比恰当的投资品种之一。ETF基金具有走动资本低、流动性好等特色。以沪深300ETF为例，它考究追踪沪深300指数的发扬。 - 沪深300指数在某些阶段会呈现出震撼走势。由于ETF的走动边幅与股票访佛，投资者不错浮浅地在证券账户中进行操作。通过缔造合适的网格参数，如价钱区间基于沪深300ETF的历史波动界限，网格大小凭证指数的波动幅度和走动资本来笃定，就不错利用沪深300ETF的价钱波动进行网格走动。

高流动性的蓝筹股高流动性的蓝筹股具有走动活跃、价钱相对赋闲等特色。举例，像工商银行这么的蓝筹股，其股价波动相对较为牢固，有大都的交易盘，走动资本也相对合理。- 关于这类股票，投资者不错凭证其历史股价波动区间缔造网格。在股价着落阶段安详买入，蕴蓄筹码；在股价高涨阶段安详卖出，终了盈利。而且蓝筹股的基本面相对赋闲，出现顶点风险的概率较低，相比恰当始终选用网格走动策略。

部分商品期货关于一些价钱波动较为频频的商品期货，如黄金期货、螺纹钢期货等，在市集处于区间震撼时也不错推敲网格走动。以黄金期货为例，其价钱会受到专家经济场地、地缘政事因素、好意思元汇率等多种因素的影响。- 当黄金期货价钱在一定期间内处于区间震撼景色，比如在1800 - 2000好意思元/盎司之间波动时，投资者不错利用网格走动策略。不外，需要防备的是，商品期货走动具有高杠杆、高风险的秉性，在使用网格走动时要严慎缔造参数，截至风险。

七、如安在施行操作中应用网格走动策略

1取舍合适的走动平台

证券走动平台：若是是走动股票或ETF，需要取舍一个功能都全的证券走动平台。举例，国内的华泰证券、中信证券等券商提供的走动软件，这些软件不仅不错进行基本的交易走动，还援助条款单缔造，浮浅投资者缔造网格走动的参数。在取舍平台时，要推敲平台的赋闲性、走动手续费率以及是否提供充足的市集数据和分析器具。

2、走动前的准备职责

处所取舍：凭证前边提到的适用市集环境和投资品种，取舍恰当网格走动的财富。举例，在市集处于震撼阶段时，取舍沪深300ETF看成走动处所。需要对处所财富的基本面和价钱波动秉性有充分的了解，比如沪深300ETF的身分股组成、行业分散以过头与宏不雅经济观点的关联性等。

资金分拨：笃定干涉彀格走动策略的资金量。要凭证我方的全体财富设置和风险承受才智来分拨资金。举例，一个投资者的总投资资金为100万元，凭证风险评估，他决定将20%即20万元用于网格走动策略，况兼在这20万元资金内，凭证处所财富的价钱和预期的走动份额，进一步分手每次走动的资金量。

参数缔造：

价钱区间：假定经过对沪深300ETF的历史价钱分析，发现其在昔时一年价钱主要在4 - 5元之间波动，推敲到面前市集环境变化不大，初步将价钱区间缔造为4 - 5元。

网格大小：麇集走动资本（假定ETF走动资本为万分之三傍边）和预期收益，以及沪深300ETF的价钱波动幅度，将网格大小缔造为0.1元。这么每次价钱波动达到0.1元就会触发走动。

走动份额（或金额）：凭证干涉的资金量和价钱区间，假定决定每次走动金额为2000元。那么在价钱为4元时，运转买入金额为2000元，买入份额为2000÷4 = 500份。

3、动手走动与监控调养

运转建仓：按照缔造好的参数，在价钱区间合适的位置进走时转建仓。如上述例子，当沪深300ETF价钱为4.5元时，买入一定份额（凭证推敲为2000÷4.5≈444份）动手成立仓位。

自动走动扩充：咫尺好多走动平台援助条款单功能。缔造好条款单后，当价钱着落一个网格，如价钱跌到4.4元时，平台会自动按照预设的走动金额（2000元）买入相应份额（2000÷4.4≈455份）；当价钱高涨一个网格，如涨到4.6元时，自动卖出相应份额（凭证之前买入价钱和份额推敲卖出份额）。

依期监控与调养：

市集环境变化监控：密切情绪市集环境的变化，举例宏不雅经济数据发布、策略调养等因素。若是宏不雅经济数据超预期导致沪深300指数可能出现单边高涨或着落趋势，需要推敲暂停或调养网格走动策略。

参数调养：若是发现运转缔造的价钱区间、网格大小或走动份额不对理欧洲杯体育，需要实时调养。比如，经过一段工夫不雅察，发现沪深300ETF的价钱波动幅度变大，蓝本缔造的网格大小可能会错过一些走动契机，不错合适增大网格大小；八成若是资金量发生变化，也需要相应调养走动份额。